策略开发实例

策略开发实例（一）

策略-均线突破

均线突破：5日算数移动均线（SMA5）突破10日算数移动均线（SMA10）

图形形态：

如上图，黄色标注区域，均线突破形态。箭头标注的是建仓位置

基础思路：

进仓条件：

}  T-3日5日SMA小于10日SMA

}  T-2日5日SMA大于10日SMA

}  T-1日5日SMA大于10日SMA

}  T日进仓

出仓条件：

}  1最大持有时间10天

}  2止盈10%，止损8%

 

策略分解：

◦       1  T-3日5日SMA小于10日SMA:

◦       SMA('CLOSE','D',5,-3)<SMA('CLOSE','D',10,-3);

◦       2  T-2日5日SMA大于10日SMA:

◦       SMA('CLOSE','D',5,-2)>SMA('CLOSE','D',10,-2);

◦       3  T-1日5日SMA大于10日SMA:

◦       SMA('CLOSE','D',5,-1)>SMA('CLOSE','D',10,-1);

订单管理：

}  $QTY:100000/LAST;  买入数量=资金除以买入价格

}  $LAST:LAST;        买入价格定义

}  $TARGET:$LAST*0.1;  止盈

}  $STOP:$LAST*0.08;   止损

 

完整策略：

  $QTY:100000/LAST; 

  $LAST:LAST;       

  $TARGET:$LAST*0.1; 

  $STOP:$LAST*0.08;

  SMA('CLOSE','D',5,-3)<SMA('CLOSE','D',10,-3)

  &SMA('CLOSE','D',5,-2)>SMA('CLOSE','D',10,-2)

  &SMA('CLOSE','D',5,-1)>SMA('CLOSE','D',10,-1)

 

1基本设置

 

2进仓条件

}  买卖方向：买入/卖出                       数量：使用定义的$QTY

}  交易委托类型：市价/最新价/限价等   出仓委托类型：同上

}  交易委托时效：分钟/小时/天             持仓时间：天（最大持有时间，到期自动清仓）

}  止损： $TARGET                        止盈： $STOP

 

3出仓条件：

 

4高级设置：

 

5回测

回测区间：时间区间支持沪深所有时间段

标的列表：默认全市场

回测结果：回测结果符合预期，可发布

 

 

策略开发实例（二）

策略-出水芙蓉

出水芙蓉：一根大的阳线上穿三条均线,改变均线为多头排列,第二天阳线收尾。

图形形态：

如上图，黄色标注区域，均线突破形态。箭头标注的是建仓位置

 

基础思路：

}  进仓条件：

}  T日开盘价小于20日，40日，60日SMA

}  T日收盘价大于20日，40日，60日SMA的最大值

}  T日成交量大于30日成交量SMA的20%

}  T日收盘价大于T-1日收盘价的2.9%

}  出仓条件：

}  最大持有时间15天

策略分解：

}  T日开盘价小于20日，40日，60日SMA

}  $Sma20:SMA('CLOSE','D',20,0);

}  $Sma40:SMA('CLOSE','D',40,0);

}  $Sma60:SMA('CLOSE','D',60,0);

}  $Sma30:SMA('VOLUME','D',30,0);

}  $Max:MAX($SMA20,$SMA40);

}  BarOpen('D',0)<$SMA20

}  &BarOpen('D',0)<$SMA40

}  &BarOpen('D',0)<$SMA60

}  T日收盘价大于20日，40日，60日SMA的最大值

}  $Max:MAX($SMA20,$SMA40);

}  BarClose('D',0)>Max($MAX,$SMA60)

}  T日成交量大于30日成交量SMA的20%

}  BarVolume('D', 0)/$SMA30 >1.2

}  T日收盘价大于T-1日收盘价的2.9%

}  BarClose('D',0)/BarClose('D',-1)>1.029

订单管理：

}  $QTY:100000/LAST;  买入数量=资金除以买入价格

}  $LAST:LAST;        买入价格定义

 

完整策略：

$QTY:100000/LAST;

$LAST:LAST;

$Sma20:SMA('CLOSE','D',20,0);

$Sma40:SMA('CLOSE','D',40,0);

$Sma60:SMA('CLOSE','D',60,0);

$Sma30:SMA('VOLUME','D',30,0);

$Max:MAX($SMA20,$SMA40);

BarOpen('D',0)< $SMA20 & BarOpen('D',0)< $SMA40 &

              BarOpen('D',0)< $SMA60 &

              BarClose('D',0)> Max($MAX,$SMA60) &

              BarVolume('D', 0)/$SMA30 >1.2 &

              BarClose('D',0)/BarClose('D',-1)>1.029

完整策略填入到进仓条件中

1基本设置

 

2进仓条件：

}  买卖方向：买入/卖出                       数量：使用定义的$QTY

}  交易委托类型：市价/最新价/限价等   出仓委托类型：同上

}  交易委托时效：分钟/小时/天             持仓时间：天（最大持有时间，到期自动清仓）

}  止损： $TARGET                        止盈： $STOP

 

3出仓条件

 

4高级设置

 

5回测：

 

 

策略开发实例（三）

策略-揉搓线

揉搓线：一根T字线和一根倒T字线组成。搓揉线，顾名思义就是股价像织物一样在洗衣机中反复受到搓揉的意思

图形形态：

 

基础思路

进仓条件：

}  实体线占整根K线的范围要小于一半以上，我们暂定小于0.4

}  T-1日收盘价要大于T-1日开盘价

}  T日收盘价要小于T日开盘价

}  T-1日收盘价要大于T日收盘价

}  T-1日最低价格小于T-1日开盘价乘以0.99

}  T日最高价格要小于T开盘价乘以1.01

}  T日收盘价大于T-5日收盘价

}  备注：5和6的目的是扩大揉搓线范围，找到市场中不是光头T的揉搓线

 

出仓条件：

}  1止盈10%，止损8%

}  2最大持仓时间20天

 

策略思路分解：

实体线占整根K线的范围要小于一半以上，我们暂定小于0.4

}  $BARRANGE1:BarHigh('D',-1)-BarLow('D',-1); 

}  $BARBODY1:BarClose('D',-1)-BarOpen('D',-1); 

}  $BARRANGE0:BarHigh('D',0)-BarLow('D',0);

}  $BARBODY0:BarOpen('D',0)-BarClose('D',0);

}  $BARBODY1/ $BARRANGE1 < 0.40

}  &$BARBODY0/$BARRANGE0 < 0.40

 

T-1日收盘价要大于T-1日开盘价

}  BarClose('D',-1)>BarOpen('D',-1)

 

T日收盘价要小于T日开盘价

}  BarClose ('D',0)<BarOpen('D',0)

}  BarClose('D',-1)>BarClose('D',0)

 

T-1日最低价格小于T-1日开盘价乘以0.99

}  BarOpen('D',-1)*0.99<=BarLow ('D',-1)

 

T日最高价格要小于T开盘价乘以1.01

}  BarOpen('D',0)*1.01>=BarHigh ('D',0)

 

T日收盘价大于T-5日收盘价

}  BarClose('D',0)> BarClose('D',-5)

 

揉搓线适用于K线形态趋势向上：

}  $HIGH: PeriodHigh('D',-60,-1); 

}  PeriodHigh2('D',-60, -1, '$HIGHINDEX', '$HIGHTIME'); 

}  $LOW: PeriodLow('D',-60,-1); 

}  PeriodLow2('D',-60, -1, '$LOWINDEX', '$LOWTIME'); 

}  $RANGE:$HIGH-$LOW; 

}  $Sma5:SMA('CLOSE','D',5,-1); 

}  $Sma10:SMA('CLOSE','D',10,-1); 

}  $Sma20:SMA('CLOSE','D',20,-1); 

}  $Sma60:SMA('CLOSE','D',60,-1);

}  $HIGHINDEX > $LOWINDEX & $SMA5 > $SMA10 & $SMA10 > $SMA20 &

              $SMA20 > $SMA60

 

完整策略：

$QTY:100000/LAST; 

$LAST:LAST;

$TARGET: $LAST*0.1; 

$STOP:$LAST*0.08;

$HIGH: PeriodHigh('D',-60,-1); 

PeriodHigh2('D',-60, -1, '$HIGHINDEX', '$HIGHTIME'); 

$LOW: PeriodLow('D',-60,-1); 

PeriodLow2('D',-60, -1, '$LOWINDEX', '$LOWTIME'); 

$RANGE:$HIGH-$LOW; 

$Sma5:SMA('CLOSE','D',5,-1); 

$Sma10:SMA('CLOSE','D',10,-1); 

$Sma20:SMA('CLOSE','D',20,-1); 

$Sma60:SMA('CLOSE','D',60,-1); 

$BARRANGE1:BarHigh('D',-1)-BarLow('D',-1); 

$BARBODY1:BarClose('D',-1)-BarOpen('D',-1); 

$BARRANGE0:BarHigh('D',0)-BarLow('D',0);

$BARBODY0:BarOpen('D',0)-BarClose('D',0);  

$HIGHINDEX > $LOWINDEX &

              $SMA5 > $SMA10 &

              $SMA10 > $SMA20 &

              $SMA20 > $SMA60 &

              $BARBODY1/$BARRANGE1 < 0.40 &

              $BARBODY0/$BARRANGE0 < 0.40 &

              BarClose('D',-1) > BarOpen('D',-1) &

              BarClose ('D',0)< BarOpen('D',0) &

              BarClose('D',-1) > BarClose('D',0) &

              BarOpen('D',-1) * 0.99 <= BarLow ('D',- 1) &

              BarOpen('D',0) * 1.01 >= BarHigh ('D',0) &

              BarClose('D',0) > BarClose('D',-5)

 

1进仓条件

}  买卖方向：买入/卖出                    数量：使用定义的$QTY

}  交易委托类型：市价/最新价/限价等      出仓委托类型：同上

}  交易委托时效：分钟/小时/天          持仓时间：天（最大持有时间，到期自动清仓）

}  止损： $TARGET                     止盈： $STOP

 

2出仓条件：

 

3高级设置：

 

4回测结果